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求解在线复合优化问题的在线交替方向乘子方法的后悔值

文章来源:科研处 发布时间: 2019-09-17 10:53:09 浏览次数:

报告时间:2019-09-18 17:00         
报告地点:理化楼A210         
报告人:张立卫                  
主办单位:数学学院         
报告人简介:
    张立卫教授,大连理工大学数学科学学院运筹学与控制论专业博士生指导教师、金融数学与保险精算专业博士生指导教师。
    他于1989年,1992年,1998年分别在大连理工大学获得理学学士,硕士,博士学位,1999-2001在中科院计算数学所从事博士后工作。目前的研究兴趣是“矩阵优化”、“随机规划”与“PDE约束控制与优化”。他完成和主持自然科学基金面上基金多项,重点基金子课题两项。发表SCI检索论文100多篇,在国际顶级期刊Math. Programming, Operations Research, SIAM J. Optimization, Mathematics of Operations Research, Mathematics of Computation 发表论文10多篇。现任中国运筹学会常务理事,中国运筹学会数学规划分会副理事长,中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事,辽宁省运筹学会理事长、SCI期刊Asia-Pacific Journal of Operational Research的编委和中国运筹学会会刊《运筹学学报》的编委。

 

报告简介:
    研究了求解在线线性约束凸复合优化问题的一个半迫近乘子交替方向法(Online-spADMM) 的后悔值。在适当的条件下,当取特定的对偶步长和罚参数时,我们建立了目标后悔值和违反约束的后悔值,并解释了参数的最优值阶数。与半迫近的乘子交替方向法 (spADMM) 一样,Online-spADMM具有有效解决子问题潜在不可解性的优点。我们证明了所得结果在应用于在线二次优化问题时的有效。Online-spADMM 中建立的不等式,可以用来得到spADMM求解线性约束凸复合优化问题的平均更新的迭代复杂度。